商业银行主要运用什么确定

共1个回答 2025-04-15 瀟灑尐姊  
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 如何坦然 如何坦然
商业银行主要运用信用风险评估模型来确定贷款或投资的可行性。这些模型通常包括定性和定量分析,以评估借款人或投资项目的风险水平。 信用评分模型:这种模型使用历史数据(如还款记录、财务状况、行业趋势等)来预测借款人未来偿还债务的能力。常用的信用评分模型有FICO评分、EXPERIAN CREDIT SCORE等。 违约概率模型:这种模型通过分析借款人的历史违约记录、宏观经济指标、行业趋势等因素,预测借款人在未来一定时间内违约的可能性。常用的违约概率模型有KMV模型、CREDIT METRICS模型等。 风险敞口模型:这种模型通过分析投资组合中各资产的风险敞口,计算整体投资组合的风险水平。常用的风险敞口模型有VAR模型、VAR模型等。 压力测试模型:这种模型通过模拟极端市场条件,评估商业银行在面对不利情况时的损失承受能力。常用的压力测试模型有骆驼模型、骆驼模型(CAPITAL AT RISK)等。 组合管理模型:这种模型用于优化投资组合,确保投资组合的风险与预期收益相匹配。常用的组合管理模型有CAPM模型、APT模型等。
商业银行主要运用什么确定

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